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SAP SE 백테스트
SAP SE의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 4.8%, MDD -85.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 1.7%, MDD -62.1%, Sharpe 0.18, 시장 노출 52%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=16, mult=4.1 |
1.7% | -62.1% | 0.18 | 0.03 | 1.6배 | 131 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=13, slow=76 |
1.5% | -61.7% | 0.18 | 0.02 | 1.5배 | 124 | 58% |
| ROC 모멘텀 n=73, threshold=0 |
1.0% | -72.0% | 0.16 | 0.01 | 1.3배 | 300 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=18, exitN=47 |
0.4% | -85.0% | 0.15 | 0.01 | 1.1배 | 105 | 72% |
| EMA 크로스오버 fast=34, slow=41 |
0.0% | -73.3% | 0.12 | 0.00 | 1.0배 | 120 | 58% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=76, atrPeriod=8, mult=1.5 |
-0.6% | -73.7% | 0.07 | -0.01 | 0.8배 | 167 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=1.6 |
-1.1% | -69.6% | 0.04 | -0.02 | 0.7배 | 171 | 40% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=29 |
0.0% | -10.9% | 0.03 | 0.00 | 1.0배 | 6 | 1% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
-2.9% | -75.7% | -0.01 | -0.04 | 0.4배 | 269 | 55% |
| MACD fast=15, slow=49, signal=24 |
-4.0% | -74.3% | -0.05 | -0.05 | 0.3배 | 307 | 51% |
| 매수후보유 | 4.8% | -85.4% | 0.31 | 0.06 | 3.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 16일·폭 4.1배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.