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Siemens AG 백테스트
Siemens AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.9%, MDD -74.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 4.1%, MDD -37.7%, Sharpe 0.37, 시장 노출 22%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 5.9%, MDD -51.4%, 노출 65%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=66, k=2.7 |
4.1% | -37.7% | 0.37 | 0.11 | 3.3배 | 46 | 22% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=54, exitN=74 |
5.9% | -51.4% | 0.36 | 0.12 | 5.6배 | 59 | 65% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=88 |
5.2% | -56.0% | 0.34 | 0.09 | 4.5배 | 65 | 64% |
| SMA 크로스오버 fast=51, slow=78 |
5.1% | -65.1% | 0.33 | 0.08 | 4.4배 | 105 | 61% |
| Supertrend period=12, mult=4.8 |
4.8% | -62.8% | 0.32 | 0.08 | 4.0배 | 97 | 58% |
| ROC 모멘텀 n=139, threshold=-0.03 |
3.4% | -63.4% | 0.26 | 0.05 | 2.7배 | 215 | 66% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=25, mult=3.9 |
1.9% | -49.5% | 0.21 | 0.04 | 1.7배 | 72 | 21% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=34 |
1.0% | -20.5% | 0.19 | 0.05 | 1.4배 | 12 | 2% |
| MACD fast=17, slow=23, signal=9 |
0.0% | -83.8% | 0.11 | 0.00 | 1.0배 | 533 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.32 |
-1.9% | -84.0% | 0.03 | -0.02 | 0.6배 | 453 | 55% |
| 매수후보유 | 8.9% | -74.9% | 0.42 | 0.12 | 12.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 66일 평균의 상단 밴드(변동성 2.7배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 66일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.