추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · DE
SUSS MicroTec SE 백테스트
SUSS MicroTec SE의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 20.9%, MDD -46.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 6.7%, MDD -98.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 26.8%, MDD -63.6%, Sharpe 0.77, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 20.1%p 높고, MDD는 34.7%p 개선됐습니다(CAGR 20.9%, MDD -46.6%, 노출 27%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=18, mult=4.6 |
26.8% | -63.6% | 0.77 | 0.42 | 642.7배 | 80 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=132, k=0.8 |
23.7% | -56.2% | 0.74 | 0.42 | 328.8배 | 70 | 44% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=20 |
20.9% | -46.6% | 0.74 | 0.45 | 174.8배 | 164 | 27% |
| EMA 크로스오버 fast=18, slow=66 |
24.9% | -68.5% | 0.73 | 0.36 | 421.7배 | 86 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=12, slow=103 |
24.7% | -71.6% | 0.73 | 0.34 | 403.4배 | 83 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=53, exitN=54 |
21.9% | -70.0% | 0.68 | 0.31 | 218.4배 | 54 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=10, mult=3.6 |
15.7% | -70.8% | 0.61 | 0.22 | 52.9배 | 68 | 27% |
| ROC 모멘텀 n=69, threshold=0.04 |
17.6% | -76.9% | 0.60 | 0.23 | 82.7배 | 295 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
10.6% | -74.4% | 0.44 | 0.14 | 15.7배 | 214 | 50% |
| MACD fast=17, slow=53, signal=19 |
4.9% | -88.5% | 0.32 | 0.06 | 3.6배 | 286 | 52% |
| 매수후보유 | 6.7% | -98.3% | 0.41 | 0.07 | 5.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 18일·폭 4.6배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.