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Symrise AG 백테스트
Symrise AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 9.5%, MDD -28.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 8.3%, MDD -68.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 9.5%, MDD -28.5%, Sharpe 0.57, 시장 노출 64%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.2%p 높고, MDD는 39.7%p 개선됐습니다(CAGR 9.5%, MDD -28.5%, 노출 64%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=102, slow=282 |
9.5% | -28.5% | 0.57 | 0.33 | 6.0배 | 13 | 64% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=159, atrPeriod=23, mult=2.2 |
6.2% | -32.8% | 0.46 | 0.19 | 3.3배 | 49 | 51% |
| Supertrend period=8, mult=4.2 |
6.8% | -48.5% | 0.45 | 0.14 | 3.6배 | 65 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=182 |
6.5% | -43.3% | 0.43 | 0.15 | 3.4배 | 25 | 63% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=56, exitN=76 |
6.6% | -53.2% | 0.43 | 0.12 | 3.5배 | 31 | 64% |
| ROC 모멘텀 n=85, threshold=-0.09 |
3.7% | -60.6% | 0.27 | 0.06 | 2.0배 | 105 | 80% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=61, k=1.7 |
2.7% | -46.7% | 0.25 | 0.06 | 1.7배 | 87 | 43% |
| ADX / DI 방향성 period=51, threshold=14 |
2.0% | -41.6% | 0.23 | 0.05 | 1.5배 | 53 | 19% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
0.2% | -47.2% | 0.11 | 0.00 | 1.0배 | 173 | 55% |
| MACD fast=23, slow=30, signal=17 |
-4.0% | -69.8% | -0.12 | -0.06 | 0.5배 | 232 | 52% |
| 매수후보유 | 8.3% | -68.2% | 0.42 | 0.12 | 4.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 102일 평균가격이 282일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 102일 평균이 282일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.