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Salzgitter AG 백테스트
Salzgitter AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 14.6%, MDD -70.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 6.8%, MDD -94.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 15.1%, MDD -79.8%, Sharpe 0.62, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 8.3%p 높고, MDD는 14.8%p 개선됐습니다(CAGR 14.6%, MDD -70.3%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=119 |
15.1% | -79.8% | 0.62 | 0.19 | 49.9배 | 37 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=17, slow=156 |
14.6% | -70.3% | 0.60 | 0.21 | 44.5배 | 67 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=120, threshold=-0.02 |
12.1% | -81.5% | 0.52 | 0.15 | 24.2배 | 165 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=78, exitN=77 |
10.4% | -85.1% | 0.47 | 0.12 | 15.5배 | 39 | 58% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=20 |
4.8% | -43.1% | 0.38 | 0.11 | 3.7배 | 88 | 15% |
| Supertrend period=30, mult=4.7 |
6.8% | -80.0% | 0.37 | 0.09 | 6.3배 | 93 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=13, mult=2.7 |
5.3% | -56.6% | 0.35 | 0.09 | 4.2배 | 100 | 31% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=2.8 |
4.3% | -57.5% | 0.33 | 0.08 | 3.3배 | 50 | 19% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.08 |
2.2% | -87.4% | 0.22 | 0.03 | 1.8배 | 563 | 53% |
| MACD fast=14, slow=36, signal=16 |
-1.0% | -82.4% | 0.12 | -0.01 | 0.8배 | 385 | 51% |
| 매수후보유 | 6.8% | -94.7% | 0.37 | 0.07 | 6.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 49일 지수이동평균이 119일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 49일선이 119일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.