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TeamViewer SE 백테스트
TeamViewer SE의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR -0.4%, MDD -6.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -19.0%, MDD -92.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.5%, MDD -11.3%, Sharpe 0.44, 시장 노출 3%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 22.5%p 높고, MDD는 80.8%p 개선됐습니다(CAGR -0.4%, MDD -6.7%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=26 |
3.5% | -11.3% | 0.44 | 0.31 | 1.3배 | 4 | 3% |
| ROC 모멘텀 n=133, threshold=0.13 |
3.1% | -29.8% | 0.26 | 0.10 | 1.2배 | 20 | 17% |
| EMA 크로스오버 fast=42, slow=49 |
2.3% | -54.4% | 0.22 | 0.04 | 1.2배 | 17 | 37% |
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=117 |
0.5% | -59.5% | 0.16 | 0.01 | 1.0배 | 21 | 36% |
| Supertrend period=22, mult=4.2 |
0.4% | -57.6% | 0.16 | 0.01 | 1.0배 | 27 | 34% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=30, exitN=73 |
-2.4% | -67.5% | 0.11 | -0.04 | 0.8배 | 21 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=24, k=1.1 |
-3.0% | -56.5% | 0.04 | -0.05 | 0.8배 | 77 | 35% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=20, mult=4 |
-0.4% | -6.7% | -0.13 | -0.05 | 1.0배 | 2 | 1% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-9.7% | -68.8% | -0.17 | -0.14 | 0.5배 | 57 | 41% |
| MACD fast=16, slow=23, signal=16 |
-11.9% | -79.1% | -0.20 | -0.15 | 0.4배 | 99 | 51% |
| 매수후보유 | -19.0% | -92.2% | -0.20 | -0.21 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 36일)가 26 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 26) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.