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TUI AG 백테스트
TUI AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 1.7%, MDD -54.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -8.0%, MDD -97.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 4.1%, MDD -63.5%, Sharpe 0.28, 시장 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 12.1%p 높고, MDD는 33.5%p 개선됐습니다(CAGR 1.7%, MDD -54.0%, 노출 19%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=6, mult=3 |
4.1% | -63.5% | 0.28 | 0.06 | 3.1배 | 191 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=60, exitN=33 |
2.4% | -73.7% | 0.22 | 0.03 | 2.0배 | 68 | 39% |
| SMA 크로스오버 fast=16, slow=84 |
1.8% | -65.4% | 0.20 | 0.03 | 1.6배 | 105 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=27, atrPeriod=16, mult=2.4 |
1.7% | -54.0% | 0.18 | 0.03 | 1.6배 | 124 | 19% |
| MACD fast=9, slow=43, signal=11 |
0.2% | -85.0% | 0.16 | 0.00 | 1.1배 | 485 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=1.2 |
0.8% | -61.0% | 0.15 | 0.01 | 1.2배 | 187 | 39% |
| EMA 크로스오버 fast=19, slow=64 |
0.4% | -70.9% | 0.14 | 0.01 | 1.1배 | 113 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=14, threshold=19 |
-0.4% | -62.6% | 0.10 | -0.01 | 0.9배 | 400 | 33% |
| ROC 모멘텀 n=123, threshold=0.05 |
-1.3% | -61.6% | 0.06 | -0.02 | 0.7배 | 220 | 41% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.14 |
-3.2% | -75.4% | 0.04 | -0.04 | 0.4배 | 593 | 51% |
| 매수후보유 | -8.0% | -97.0% | 0.03 | -0.08 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 6일·폭 3배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.