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Vonovia SE 백테스트
Vonovia SE의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 7.4%, MDD -34.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 4.6%, MDD -68.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 7.4%, MDD -34.1%, Sharpe 0.46, 시장 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.8%p 높고, MDD는 34.3%p 개선됐습니다(CAGR 7.4%, MDD -34.1%, 노출 59%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=36, slow=242 |
7.4% | -34.1% | 0.46 | 0.22 | 2.5배 | 12 | 59% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=122 |
5.6% | -36.9% | 0.37 | 0.15 | 2.0배 | 18 | 62% |
| Supertrend period=26, mult=5 |
4.6% | -43.3% | 0.34 | 0.11 | 1.8배 | 34 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=3.2 |
1.8% | -18.9% | 0.32 | 0.09 | 1.3배 | 4 | 5% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=41, exitN=41 |
3.3% | -36.8% | 0.27 | 0.09 | 1.5배 | 34 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=39 |
0.4% | -7.6% | 0.21 | 0.05 | 1.1배 | 2 | 1% |
| ROC 모멘텀 n=97, threshold=-0.01 |
-0.6% | -52.7% | 0.07 | -0.01 | 0.9배 | 110 | 62% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=11, mult=1.6 |
-0.7% | -31.7% | 0.03 | -0.02 | 0.9배 | 94 | 43% |
| MACD fast=18, slow=64, signal=18 |
-1.8% | -46.2% | 0.00 | -0.04 | 0.8배 | 137 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.32 |
-6.0% | -64.1% | -0.23 | -0.09 | 0.4배 | 188 | 51% |
| 매수후보유 | 4.6% | -68.5% | 0.30 | 0.07 | 1.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 36일 평균가격이 242일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 36일 평균이 242일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.