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Vossloh Aktiengesellschaft 백테스트
Vossloh Aktiengesellschaft의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.4%, MDD -22.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 0.1%, MDD -79.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 3.7%, MDD -40.1%, Sharpe 0.36, 시장 노출 11%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 3.6%p 높고, MDD는 39.6%p 개선됐습니다(CAGR 1.4%, MDD -22.3%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=38, k=3.3 |
3.7% | -40.1% | 0.36 | 0.09 | 2.8배 | 36 | 11% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=44, atrPeriod=22, mult=3.8 |
2.5% | -30.0% | 0.26 | 0.08 | 2.0배 | 48 | 15% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=34, exitN=74 |
3.3% | -56.4% | 0.25 | 0.06 | 2.5배 | 56 | 69% |
| Supertrend period=22, mult=4.9 |
3.3% | -48.5% | 0.25 | 0.07 | 2.5배 | 74 | 58% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=32 |
1.4% | -22.3% | 0.24 | 0.07 | 1.5배 | 14 | 3% |
| SMA 크로스오버 fast=21, slow=47 |
2.2% | -51.2% | 0.21 | 0.04 | 1.9배 | 162 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=23, slow=50 |
0.9% | -75.0% | 0.15 | 0.01 | 1.3배 | 128 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=89, threshold=-0.03 |
-2.2% | -87.2% | 0.02 | -0.03 | 0.5배 | 304 | 60% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
-3.3% | -78.0% | -0.03 | -0.04 | 0.4배 | 210 | 50% |
| MACD fast=29, slow=44, signal=15 |
-5.7% | -89.1% | -0.13 | -0.06 | 0.2배 | 306 | 51% |
| 매수후보유 | 0.1% | -79.8% | 0.18 | 0.00 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 38일 평균의 상단 밴드(변동성 3.3배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 38일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.