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Zalando SE 백테스트
Zalando SE의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 2.2%, MDD -9.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 2.3%, MDD -84.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 7.2%, MDD -34.6%, Sharpe 0.47, 시장 노출 21%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 9.4%, MDD -47.3%, 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 4.9%p 높고, MDD는 49.8%p 개선됐습니다(CAGR 2.2%, MDD -9.7%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=47, threshold=15 |
7.2% | -34.6% | 0.47 | 0.21 | 2.3배 | 18 | 21% |
| ROC 모멘텀 n=130, threshold=-0.03 |
9.4% | -47.3% | 0.46 | 0.20 | 2.9배 | 69 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=18, slow=119 |
8.7% | -49.3% | 0.45 | 0.18 | 2.7배 | 29 | 56% |
| SMA 크로스오버 fast=12, slow=184 |
8.6% | -45.4% | 0.45 | 0.19 | 2.7배 | 25 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=26, atrPeriod=28, mult=2.9 |
6.3% | -32.2% | 0.43 | 0.20 | 2.1배 | 45 | 22% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=15, k=3.5 |
2.2% | -9.7% | 0.42 | 0.22 | 1.3배 | 4 | 2% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=52, exitN=69 |
7.8% | -36.4% | 0.41 | 0.21 | 2.4배 | 19 | 56% |
| MACD fast=15, slow=52, signal=18 |
5.9% | -61.4% | 0.33 | 0.10 | 2.0배 | 131 | 51% |
| Supertrend period=25, mult=3.5 |
3.9% | -61.3% | 0.27 | 0.06 | 1.6배 | 71 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
1.5% | -54.8% | 0.20 | 0.03 | 1.2배 | 157 | 50% |
| 매수후보유 | 2.3% | -84.4% | 0.26 | 0.03 | 1.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 47일)가 15 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 15) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.