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SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF Ptg USD 백테스트
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF Ptg USD의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 99%로 매수후보유와 유사합니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 2.4%, MDD -20.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 3.1%, MDD -42.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 4.4%, MDD -33.7%, Sharpe 0.38, 시장 노출 99%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.3%p 높고, MDD는 8.4%p 개선됐습니다(CAGR 2.4%, MDD -20.4%, 노출 51%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=7, threshold=-0.07 |
4.4% | -33.7% | 0.38 | 0.13 | 1.8배 | 17 | 99% |
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=179 |
3.3% | -33.7% | 0.37 | 0.10 | 1.5배 | 17 | 64% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=91, exitN=50 |
2.4% | -20.4% | 0.32 | 0.12 | 1.4배 | 25 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=31, slow=140 |
1.8% | -29.1% | 0.23 | 0.06 | 1.3배 | 27 | 64% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=3.2 |
0.2% | -5.6% | 0.10 | 0.03 | 1.0배 | 2 | 2% |
| Supertrend period=27, mult=5 |
-0.4% | -30.0% | 0.01 | -0.01 | 1.0배 | 59 | 63% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=29, atrPeriod=28, mult=4 |
-0.3% | -11.8% | -0.08 | -0.03 | 1.0배 | 18 | 9% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=21 |
-0.2% | -7.5% | -0.09 | -0.03 | 1.0배 | 10 | 4% |
| MACD fast=17, slow=55, signal=18 |
-5.6% | -58.5% | -0.53 | -0.10 | 0.5배 | 156 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.1 |
-6.4% | -67.8% | -0.59 | -0.09 | 0.4배 | 229 | 57% |
| 매수후보유 | 3.1% | -42.1% | 0.27 | 0.07 | 1.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 7일 수익률이 -7%보다 크면 매수
- 매도 — 7일 수익률이 -7% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.