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ALK-abello A/S Class B 백테스트
ALK-abello A/S Class B의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 MACD(CAGR 8.7%, MDD -41.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 10.3%, MDD -82.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 11.9%, MDD -62.7%, Sharpe 0.55, 시장 노출 66%.
수익·낙폭 균형 대안: MACD — 매수후보유보다 CAGR은 1.7%p 높고, MDD는 19.7%p 개선됐습니다(CAGR 8.7%, MDD -41.9%, 노출 51%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=455 |
11.9% | -62.7% | 0.55 | 0.19 | 19.6배 | 11 | 66% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=30, exitN=11 |
8.9% | -49.5% | 0.52 | 0.18 | 9.4배 | 156 | 38% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=3, threshold=-0.09 |
11.8% | -76.3% | 0.50 | 0.15 | 19.0배 | 73 | 99% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=11 |
8.6% | -51.7% | 0.48 | 0.17 | 8.9배 | 326 | 49% |
| MACD fast=12, slow=63, signal=18 |
8.7% | -41.9% | 0.47 | 0.21 | 9.1배 | 286 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=33, k=1.1 |
8.2% | -54.4% | 0.46 | 0.15 | 8.0배 | 252 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=33, atrPeriod=17, mult=1.5 |
6.8% | -53.7% | 0.42 | 0.13 | 5.7배 | 198 | 42% |
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=208 |
7.5% | -62.1% | 0.41 | 0.12 | 6.8배 | 37 | 59% |
| Supertrend period=18, mult=3.1 |
6.5% | -56.9% | 0.38 | 0.11 | 5.3배 | 178 | 56% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.34 |
3.9% | -67.3% | 0.28 | 0.06 | 2.8배 | 500 | 53% |
| 매수후보유 | 10.3% | -82.4% | 0.46 | 0.12 | 13.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 56일 지수이동평균이 455일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 56일선이 455일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.