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Ambu A/S Class B 백테스트
Ambu A/S Class B의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 16.6%, MDD -83.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.2%, MDD -6.4%, Sharpe 0.47, 시장 노출 1%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 20.7%, MDD -85.9%, 노출 73%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=38 |
2.2% | -6.4% | 0.47 | 0.34 | 1.6배 | 2 | 1% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=36, exitN=75 |
20.7% | -85.9% | 0.43 | 0.24 | 68.8배 | 35 | 73% |
| Supertrend period=2, mult=5 |
4.3% | -97.7% | 0.42 | 0.04 | 2.6배 | 91 | 61% |
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=83 |
16.9% | -85.9% | 0.40 | 0.20 | 33.5배 | 72 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=85, threshold=-0.01 |
13.3% | -84.3% | 0.37 | 0.16 | 16.4배 | 193 | 61% |
| EMA 크로스오버 fast=35, slow=61 |
10.1% | -97.4% | 0.35 | 0.10 | 8.7배 | 53 | 61% |
| MACD fast=14, slow=47, signal=19 |
-4.5% | -91.9% | 0.19 | -0.05 | 0.4배 | 265 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=21, mult=1.4 |
-4.5% | -98.1% | 0.18 | -0.05 | 0.4배 | 141 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.12 |
-6.3% | -93.1% | 0.17 | -0.07 | 0.2배 | 465 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=1 |
-4.9% | -97.9% | 0.17 | -0.05 | 0.3배 | 141 | 48% |
| 매수후보유 | 16.6% | -83.8% | 0.41 | 0.20 | 31.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 37일)가 38 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 38) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.