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Bavarian Nordic A/S 백테스트
Bavarian Nordic A/S의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 9.6%, MDD -39.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 3.5%, MDD -91.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 9.6%, MDD -39.7%, Sharpe 0.55, 시장 노출 13%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 12.9%, MDD -75.2%, 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 6.1%p 높고, MDD는 51.3%p 개선됐습니다(CAGR 9.6%, MDD -39.7%, 노출 13%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=20, atrPeriod=20, mult=3.4 |
9.6% | -39.7% | 0.55 | 0.24 | 11.3배 | 68 | 13% |
| Supertrend period=25, mult=4.1 |
12.9% | -75.2% | 0.52 | 0.17 | 25.0배 | 112 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=23, k=1.7 |
11.1% | -65.9% | 0.50 | 0.17 | 16.3배 | 234 | 33% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
10.9% | -65.4% | 0.47 | 0.17 | 15.6배 | 180 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=115, exitN=13 |
7.1% | -69.0% | 0.43 | 0.10 | 6.2배 | 64 | 17% |
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=24 |
7.6% | -50.9% | 0.41 | 0.15 | 7.0배 | 166 | 24% |
| EMA 크로스오버 fast=21, slow=164 |
8.2% | -74.2% | 0.41 | 0.11 | 8.2배 | 50 | 48% |
| MACD fast=14, slow=36, signal=13 |
6.4% | -86.4% | 0.35 | 0.07 | 5.1배 | 344 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=65 |
6.1% | -66.6% | 0.35 | 0.09 | 4.9배 | 114 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=130, threshold=0 |
5.9% | -76.0% | 0.35 | 0.08 | 4.6배 | 176 | 50% |
| 매수후보유 | 3.5% | -91.0% | 0.33 | 0.04 | 2.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 20일 평균 + 변동성 3.4배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 20일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.