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ChemoMetec A/S 백테스트
ChemoMetec A/S의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 16.6%, MDD -45.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 16.4%, MDD -88.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 23.0%, MDD -79.2%, Sharpe 0.69, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 6.7%p 높고, MDD는 9.1%p 개선됐습니다(CAGR 16.6%, MDD -45.5%, 노출 27%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=141 |
23.0% | -79.2% | 0.69 | 0.29 | 58.3배 | 22 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=48, slow=285 |
21.5% | -69.6% | 0.67 | 0.31 | 45.5배 | 18 | 45% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=87, exitN=35 |
19.8% | -71.7% | 0.65 | 0.28 | 34.4배 | 33 | 38% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=90, atrPeriod=11, mult=4 |
16.6% | -45.5% | 0.61 | 0.36 | 20.2배 | 32 | 27% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=13 |
14.2% | -48.5% | 0.56 | 0.29 | 13.4배 | 100 | 30% |
| ROC 모멘텀 n=128, threshold=0.07 |
12.0% | -82.3% | 0.48 | 0.15 | 9.3배 | 154 | 43% |
| Supertrend period=15, mult=5 |
10.1% | -90.3% | 0.44 | 0.11 | 6.6배 | 63 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=32, k=2.8 |
5.7% | -80.2% | 0.33 | 0.07 | 3.0배 | 75 | 19% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.18 |
-5.6% | -98.3% | 0.10 | -0.06 | 0.3배 | 287 | 49% |
| MACD fast=17, slow=49, signal=18 |
-10.5% | -99.6% | 0.00 | -0.11 | 0.1배 | 253 | 51% |
| 매수후보유 | 16.4% | -88.3% | 0.56 | 0.19 | 19.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 55일 지수이동평균이 141일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 55일선이 141일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.