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DFDS A/S 백테스트
DFDS A/S의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 7.6%, MDD -37.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 3.1%, MDD -81.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 13.1%, MDD -41.4%, Sharpe 0.65, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 10.0%p 높고, MDD는 39.9%p 개선됐습니다(CAGR 7.6%, MDD -37.8%, 노출 27%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=29, mult=2.6 |
13.1% | -41.4% | 0.65 | 0.32 | 26.5배 | 177 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=21, slow=52 |
10.0% | -53.3% | 0.53 | 0.19 | 12.5배 | 94 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=218 |
9.7% | -68.4% | 0.53 | 0.14 | 11.8배 | 29 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=17, atrPeriod=19, mult=1.7 |
7.6% | -37.8% | 0.53 | 0.20 | 6.9배 | 192 | 27% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
10.0% | -56.2% | 0.52 | 0.18 | 12.7배 | 198 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=31, exitN=19 |
8.8% | -44.0% | 0.51 | 0.20 | 9.5배 | 124 | 45% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=31 |
2.5% | -14.3% | 0.50 | 0.18 | 1.9배 | 10 | 4% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=26, k=1.6 |
7.5% | -39.4% | 0.47 | 0.19 | 6.7배 | 226 | 37% |
| ROC 모멘텀 n=67, threshold=-0.03 |
6.9% | -71.9% | 0.40 | 0.10 | 5.8배 | 242 | 62% |
| MACD fast=13, slow=27, signal=13 |
3.4% | -70.5% | 0.28 | 0.05 | 2.4배 | 417 | 50% |
| 매수후보유 | 3.1% | -81.3% | 0.28 | 0.04 | 2.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 29일·폭 2.6배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.