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Dampskibsselskabet NORDEN A/S 백테스트
Dampskibsselskabet NORDEN A/S의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 13.2%, MDD -95.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 4.9%, MDD -39.7%, Sharpe 0.41, 시장 노출 6%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 17.9%, MDD -95.9%, 노출 55%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=25 |
4.9% | -39.7% | 0.41 | 0.12 | 3.6배 | 30 | 6% |
| SMA 크로스오버 fast=49, slow=203 |
17.9% | -95.9% | 0.40 | 0.19 | 79.7배 | 31 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=185 |
15.3% | -95.3% | 0.35 | 0.16 | 44.1배 | 41 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=60, exitN=66 |
7.9% | -96.8% | 0.34 | 0.08 | 7.4배 | 45 | 61% |
| ROC 모멘텀 n=124, threshold=0.26 |
4.0% | -62.6% | 0.28 | 0.06 | 2.8배 | 206 | 23% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=3 |
3.5% | -57.8% | 0.27 | 0.06 | 2.5배 | 50 | 18% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=34, atrPeriod=25, mult=4 |
2.4% | -61.0% | 0.22 | 0.04 | 1.9배 | 62 | 15% |
| MACD fast=17, slow=54, signal=23 |
-2.6% | -92.5% | 0.07 | -0.03 | 0.5배 | 291 | 51% |
| Supertrend period=5, mult=2.6 |
-4.4% | -88.3% | 0.03 | -0.05 | 0.3배 | 285 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.06 |
-20.4% | -99.9% | -0.05 | -0.20 | 0.0배 | 427 | 56% |
| 매수후보유 | 13.2% | -95.9% | 0.40 | 0.14 | 27.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 32일)가 25 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 25) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.