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Embla Medical hf 백테스트
Embla Medical hf의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.1%, MDD -55.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 5.5%, MDD -59.0%, Sharpe 0.35, 시장 노출 56%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=176 |
5.5% | -59.0% | 0.35 | 0.09 | 2.3배 | 24 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=79, k=2.4 |
3.6% | -41.1% | 0.30 | 0.09 | 1.7배 | 30 | 30% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=88, exitN=60 |
2.6% | -58.2% | 0.23 | 0.04 | 1.5배 | 22 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=61 |
2.4% | -58.0% | 0.22 | 0.04 | 1.4배 | 42 | 57% |
| Supertrend period=25, mult=3.8 |
-0.6% | -58.1% | 0.09 | -0.01 | 0.9배 | 59 | 57% |
| ROC 모멘텀 n=133, threshold=0.14 |
-0.4% | -59.8% | 0.06 | -0.01 | 0.9배 | 104 | 27% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=13, mult=2.2 |
-3.0% | -44.2% | -0.09 | -0.07 | 0.6배 | 69 | 31% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=25 |
-0.2% | -5.0% | -0.13 | -0.04 | 1.0배 | 2 | 0% |
| MACD fast=24, slow=32, signal=24 |
-6.9% | -75.0% | -0.22 | -0.09 | 0.3배 | 161 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.38 |
-6.9% | -83.5% | -0.22 | -0.08 | 0.3배 | 325 | 49% |
| 매수후보유 | 8.1% | -55.4% | 0.41 | 0.15 | 3.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 58일 평균가격이 176일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 58일 평균이 176일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.