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FLSmidth & Co. A/S 백테스트
FLSmidth & Co. A/S의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 4.8%, MDD -42.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 3.8%, MDD -80.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 7.5%, MDD -63.6%, Sharpe 0.47, 시장 노출 35%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 3.7%p 높고, MDD는 16.5%p 개선됐습니다(CAGR 4.8%, MDD -42.8%, 노출 24%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=27, atrPeriod=16, mult=1.7 |
7.5% | -63.6% | 0.47 | 0.12 | 6.9배 | 178 | 35% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=40, k=1.8 |
7.3% | -45.0% | 0.46 | 0.16 | 6.5배 | 130 | 35% |
| MACD fast=18, slow=45, signal=14 |
7.3% | -67.6% | 0.40 | 0.11 | 6.5배 | 303 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=64, exitN=9 |
4.8% | -42.8% | 0.38 | 0.11 | 3.5배 | 110 | 24% |
| Supertrend period=18, mult=3.7 |
5.9% | -74.1% | 0.36 | 0.08 | 4.6배 | 138 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=43, slow=194 |
5.6% | -71.2% | 0.34 | 0.08 | 4.3배 | 42 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=101, threshold=0 |
4.6% | -68.4% | 0.31 | 0.07 | 3.3배 | 226 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=17, slow=153 |
4.5% | -77.2% | 0.30 | 0.06 | 3.2배 | 80 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.04 |
3.1% | -67.7% | 0.25 | 0.05 | 2.3배 | 243 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=24 |
2.1% | -34.6% | 0.24 | 0.06 | 1.7배 | 60 | 13% |
| 매수후보유 | 3.8% | -80.2% | 0.29 | 0.05 | 2.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 27일 평균 + 변동성 1.7배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 27일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.