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H+H International A/S 백테스트
H+H International A/S의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 5.0%, MDD -35.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -2.1%, MDD -98.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 5.0%, MDD -35.4%, Sharpe 0.36, 시장 노출 17%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 5.4%, MDD -63.0%, 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 7.0%p 높고, MDD는 62.6%p 개선됐습니다(CAGR 5.0%, MDD -35.4%, 노출 17%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=31 |
5.0% | -35.4% | 0.36 | 0.14 | 3.6배 | 120 | 17% |
| EMA 크로스오버 fast=32, slow=115 |
5.4% | -63.0% | 0.34 | 0.09 | 4.1배 | 53 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=1.5 |
4.6% | -86.8% | 0.33 | 0.05 | 3.3배 | 142 | 35% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=31, exitN=69 |
4.3% | -91.0% | 0.32 | 0.05 | 3.1배 | 53 | 64% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.08 |
4.3% | -82.8% | 0.26 | 0.05 | 3.1배 | 405 | 49% |
| SMA 크로스오버 fast=71, slow=125 |
3.3% | -69.4% | 0.26 | 0.05 | 2.4배 | 53 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=23, atrPeriod=17, mult=3.3 |
2.2% | -78.8% | 0.25 | 0.03 | 1.8배 | 84 | 18% |
| MACD fast=17, slow=48, signal=24 |
2.8% | -89.4% | 0.24 | 0.03 | 2.1배 | 237 | 51% |
| Supertrend period=21, mult=1.8 |
1.8% | -87.4% | 0.21 | 0.02 | 1.6배 | 370 | 47% |
| ROC 모멘텀 n=69, threshold=0.1 |
-2.4% | -93.0% | 0.08 | -0.03 | 0.5배 | 217 | 32% |
| 매수후보유 | -2.1% | -98.0% | 0.21 | -0.02 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 16일)가 31 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 31) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.