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Jeudan A/S 백테스트
Jeudan A/S의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.6%, MDD -12.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 1.9%, MDD -85.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.6%, MDD -12.6%, Sharpe 0.42, 시장 노출 3%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 8.3%, MDD -85.9%, 노출 100%. 노출률 95% 이상의 홀드 유사 결과이므로 대표 전략으로 채택하지 않았습니다.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.2%p 낮지만, MDD는 73.1%p 개선됐습니다(CAGR 1.6%, MDD -12.6%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=35 |
1.6% | -12.6% | 0.42 | 0.13 | 1.5배 | 8 | 3% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=3, threshold=-0.11 |
8.3% | -85.9% | 0.27 | 0.10 | 8.3배 | 13 | 100% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=100 |
4.3% | -88.2% | 0.23 | 0.05 | 3.1배 | 59 | 92% |
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=179 |
0.2% | -89.0% | 0.20 | 0.00 | 1.1배 | 27 | 57% |
| SMA 크로스오버 fast=36, slow=146 |
-0.8% | -90.7% | 0.16 | -0.01 | 0.8배 | 55 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=2.2 |
-3.0% | -89.0% | 0.04 | -0.03 | 0.4배 | 110 | 31% |
| MACD fast=29, slow=59, signal=28 |
-3.9% | -91.0% | 0.01 | -0.04 | 0.3배 | 184 | 49% |
| Supertrend period=16, mult=3.4 |
-4.8% | -91.1% | -0.03 | -0.05 | 0.3배 | 165 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-5.1% | -90.8% | -0.04 | -0.06 | 0.2배 | 161 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=33, atrPeriod=27, mult=2.2 |
-4.9% | -90.0% | -0.06 | -0.05 | 0.3배 | 152 | 28% |
| 매수후보유 | 1.9% | -85.7% | 0.23 | 0.02 | 1.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 31일)가 35 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 35) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.