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Jyske Bank A/S 백테스트
Jyske Bank A/S의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 9.5%, MDD -44.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 8.2%, MDD -81.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 3.7%, MDD -25.3%, Sharpe 0.59, 시장 노출 8%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 9.5%, MDD -44.4%, 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 4.5%p 낮지만, MDD는 56.5%p 개선됐습니다(CAGR 9.5%, MDD -44.4%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=33, k=3.5 |
3.7% | -25.3% | 0.59 | 0.15 | 2.2배 | 14 | 8% |
| Supertrend period=18, mult=4.6 |
9.5% | -44.4% | 0.56 | 0.21 | 7.3배 | 73 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=154, threshold=-0.01 |
8.8% | -57.7% | 0.51 | 0.15 | 6.3배 | 139 | 63% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=108, exitN=16 |
5.9% | -36.0% | 0.51 | 0.16 | 3.5배 | 59 | 29% |
| SMA 크로스오버 fast=40, slow=176 |
8.0% | -50.2% | 0.48 | 0.16 | 5.4배 | 31 | 58% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=149 |
8.0% | -48.0% | 0.47 | 0.17 | 5.3배 | 27 | 63% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=38, atrPeriod=20, mult=2.3 |
5.8% | -40.0% | 0.45 | 0.15 | 3.5배 | 105 | 34% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.14 |
5.3% | -61.6% | 0.36 | 0.09 | 3.1배 | 185 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=25 |
2.1% | -28.6% | 0.26 | 0.07 | 1.6배 | 98 | 18% |
| MACD fast=24, slow=51, signal=18 |
2.6% | -49.9% | 0.23 | 0.05 | 1.8배 | 211 | 52% |
| 매수후보유 | 8.2% | -81.7% | 0.42 | 0.10 | 5.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 33일 평균의 상단 밴드(변동성 3.5배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 33일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.