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A.P. Moller - Maersk A/S Class A 백테스트
A.P. Moller - Maersk A/S Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 5.9%, MDD -49.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 4.3%, MDD -68.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 7.8%, MDD -61.5%, Sharpe 0.44, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 3.5%p 높고, MDD는 7.1%p 개선됐습니다(CAGR 5.9%, MDD -49.9%, 노출 44%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=31, slow=155 |
7.8% | -61.5% | 0.44 | 0.13 | 7.4배 | 49 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=224, threshold=0.06 |
5.9% | -49.9% | 0.38 | 0.12 | 4.6배 | 141 | 44% |
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=137 |
5.2% | -65.6% | 0.34 | 0.08 | 3.9배 | 51 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=138, exitN=73 |
4.0% | -48.0% | 0.30 | 0.08 | 2.8배 | 31 | 41% |
| MACD fast=18, slow=45, signal=17 |
2.8% | -74.5% | 0.24 | 0.04 | 2.1배 | 283 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=3.1 |
1.5% | -28.8% | 0.19 | 0.05 | 1.5배 | 39 | 12% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=27 |
1.1% | -23.5% | 0.17 | 0.05 | 1.3배 | 37 | 8% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=19, mult=3.5 |
1.5% | -49.7% | 0.17 | 0.03 | 1.5배 | 83 | 29% |
| Supertrend period=10, mult=3.2 |
-1.8% | -84.5% | 0.04 | -0.02 | 0.6배 | 205 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
-3.4% | -88.1% | -0.01 | -0.04 | 0.4배 | 437 | 50% |
| 매수후보유 | 4.3% | -68.6% | 0.30 | 0.06 | 3.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 31일 평균가격이 155일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 31일 평균이 155일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.