추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · DK
Matas A/S 백테스트
Matas A/S의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR -0.1%, MDD -12.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -2.1%, MDD -77.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 2.4%, MDD -55.9%, Sharpe 0.22, 시장 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 4.5%p 높고, MDD는 21.7%p 개선됐습니다(CAGR -0.1%, MDD -12.6%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=38, exitN=53 |
2.4% | -55.9% | 0.22 | 0.04 | 1.4배 | 34 | 59% |
| ROC 모멘텀 n=122, threshold=-0.02 |
2.3% | -53.6% | 0.21 | 0.04 | 1.3배 | 74 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=3 |
1.7% | -29.2% | 0.19 | 0.06 | 1.2배 | 30 | 18% |
| EMA 크로스오버 fast=21, slow=211 |
1.5% | -58.1% | 0.17 | 0.03 | 1.2배 | 18 | 44% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.12 |
1.1% | -53.2% | 0.16 | 0.02 | 1.2배 | 265 | 47% |
| SMA 크로스오버 fast=43, slow=270 |
1.2% | -50.4% | 0.16 | 0.02 | 1.2배 | 12 | 42% |
| MACD fast=11, slow=22, signal=7 |
1.1% | -52.6% | 0.16 | 0.02 | 1.1배 | 247 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=28 |
-0.1% | -12.6% | 0.00 | -0.01 | 1.0배 | 6 | 2% |
| Supertrend period=25, mult=3.9 |
-2.1% | -57.1% | -0.01 | -0.04 | 0.8배 | 62 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=29, mult=1.9 |
-2.0% | -47.0% | -0.04 | -0.04 | 0.8배 | 76 | 35% |
| 매수후보유 | -2.1% | -77.6% | 0.07 | -0.03 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 38일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 53일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.