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MT Hojgaard Holding A/S Class B 백테스트
MT Hojgaard Holding A/S Class B의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 11.5%, MDD -33.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 2.5%, MDD -89.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 14.4%, MDD -48.1%, Sharpe 0.69, 시장 노출 35%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 14.9%, MDD -45.8%, 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 11.9%p 높고, MDD는 41.8%p 개선됐습니다(CAGR 11.5%, MDD -33.6%, 노출 33%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=96, exitN=38 |
14.4% | -48.1% | 0.69 | 0.30 | 35.7배 | 38 | 35% |
| EMA 크로스오버 fast=10, slow=81 |
14.9% | -45.8% | 0.65 | 0.33 | 40.5배 | 78 | 47% |
| SMA 크로스오버 fast=5, slow=90 |
14.2% | -50.8% | 0.63 | 0.28 | 34.3배 | 96 | 47% |
| ROC 모멘텀 n=123, threshold=-0.04 |
14.7% | -48.4% | 0.62 | 0.30 | 38.3배 | 134 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=27, mult=2.7 |
12.1% | -39.5% | 0.61 | 0.31 | 20.9배 | 92 | 33% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=1.9 |
11.5% | -33.6% | 0.59 | 0.34 | 18.1배 | 98 | 33% |
| Supertrend period=32, mult=4 |
10.5% | -59.4% | 0.51 | 0.18 | 14.2배 | 126 | 46% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=19 |
7.8% | -44.9% | 0.47 | 0.17 | 7.4배 | 120 | 25% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
5.8% | -67.1% | 0.35 | 0.09 | 4.4배 | 176 | 47% |
| MACD fast=20, slow=100, signal=28 |
2.9% | -83.5% | 0.24 | 0.03 | 2.1배 | 185 | 49% |
| 매수후보유 | 2.5% | -89.8% | 0.26 | 0.03 | 1.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 96일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 38일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.