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Netcompany Group A/S 백테스트
Netcompany Group A/S의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 7.1%, MDD -34.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 5.9%, MDD -76.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 12.4%, MDD -39.1%, Sharpe 0.56, 시장 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 6.5%p 높고, MDD는 37.4%p 개선됐습니다(CAGR 7.1%, MDD -34.3%, 노출 54%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=40, slow=219 |
12.4% | -39.1% | 0.56 | 0.32 | 2.6배 | 8 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=203 |
12.0% | -39.1% | 0.55 | 0.31 | 2.5배 | 7 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=68, exitN=73 |
7.1% | -34.3% | 0.40 | 0.21 | 1.8배 | 10 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=133, threshold=-0.04 |
5.9% | -58.6% | 0.35 | 0.10 | 1.6배 | 58 | 62% |
| Supertrend period=15, mult=3.2 |
5.2% | -61.0% | 0.32 | 0.08 | 1.5배 | 49 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=2.4 |
3.2% | -22.5% | 0.27 | 0.14 | 1.3배 | 22 | 29% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=24, mult=3.3 |
1.6% | -31.7% | 0.18 | 0.05 | 1.1배 | 24 | 26% |
| MACD fast=8, slow=31, signal=11 |
0.3% | -46.8% | 0.15 | 0.01 | 1.0배 | 147 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.08 |
-0.3% | -44.1% | 0.13 | -0.01 | 1.0배 | 157 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=17 |
-0.8% | -41.5% | 0.05 | -0.02 | 0.9배 | 66 | 28% |
| 매수후보유 | 5.9% | -76.5% | 0.35 | 0.08 | 1.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 40일 평균가격이 219일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 40일 평균이 219일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.