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Novo Nordisk A/S Class B 백테스트
Novo Nordisk A/S Class B의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 98%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 11.5%, MDD -83.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 0.2%, MDD -93.2%, Sharpe 0.54, 시장 노출 98%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 8.7%, MDD -77.6%, 노출 72%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 98% n=5, threshold=-0.1 |
0.2% | -93.2% | 0.54 | 0.00 | 1.1배 | 135 | 98% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=39, exitN=114 |
4.0% | -94.0% | 0.54 | 0.04 | 2.7배 | 33 | 82% |
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=279 |
8.7% | -77.6% | 0.51 | 0.11 | 8.4배 | 18 | 72% |
| SMA 크로스오버 fast=40, slow=135 |
6.1% | -66.8% | 0.50 | 0.09 | 4.6배 | 57 | 64% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=27 |
0.5% | -54.9% | 0.11 | 0.01 | 1.1배 | 10 | 2% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
-33.0% | -100.0% | -0.10 | -0.33 | 0.0배 | 205 | 51% |
| MACD fast=15, slow=48, signal=23 |
-42.1% | -100.0% | -0.11 | -0.42 | 0.0배 | 313 | 52% |
| Supertrend period=9, mult=4.3 |
-42.5% | -100.0% | -0.14 | -0.43 | 0.0배 | 145 | 58% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=12, mult=0.5 |
-52.0% | -100.0% | -0.45 | -0.52 | 0.0배 | 403 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=1.1 |
-51.0% | -100.0% | -0.46 | -0.51 | 0.0배 | 223 | 45% |
| 매수후보유 | 11.5% | -83.5% | 0.60 | 0.14 | 16.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 5일 수익률이 -10%보다 크면 매수
- 매도 — 5일 수익률이 -10% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.