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NTG Nordic Transport Group A/S 백테스트
NTG Nordic Transport Group A/S의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 11.6%, MDD -56.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -9.7%, MDD -99.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 11.6%, MDD -56.2%, Sharpe 0.59, 시장 노출 23%.
CAGR 참고 1위: Parabolic SAR — CAGR 13.2%, MDD -75.8%, 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 21.4%p 높고, MDD는 43.3%p 개선됐습니다(CAGR 11.6%, MDD -56.2%, 노출 23%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=91, exitN=25 |
11.6% | -56.2% | 0.59 | 0.21 | 18.6배 | 39 | 23% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.1 |
13.2% | -75.8% | 0.51 | 0.17 | 26.7배 | 163 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=13, mult=4 |
8.7% | -60.1% | 0.48 | 0.14 | 9.1배 | 43 | 20% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=2.5 |
9.2% | -73.5% | 0.43 | 0.13 | 10.5배 | 91 | 25% |
| Supertrend period=21, mult=3.3 |
6.8% | -77.6% | 0.34 | 0.09 | 5.8배 | 127 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=195 |
5.5% | -85.5% | 0.33 | 0.06 | 4.1배 | 23 | 37% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=24 |
6.1% | -76.9% | 0.33 | 0.08 | 4.8배 | 159 | 23% |
| MACD fast=19, slow=69, signal=25 |
3.6% | -93.0% | 0.29 | 0.04 | 2.6배 | 217 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=46, threshold=0.14 |
4.4% | -87.6% | 0.28 | 0.05 | 3.1배 | 229 | 21% |
| SMA 크로스오버 fast=26, slow=30 |
2.5% | -83.8% | 0.25 | 0.03 | 1.9배 | 373 | 48% |
| 매수후보유 | -9.7% | -99.5% | 0.10 | -0.10 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 91일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 25일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.