추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · DK
Schouw & Co 백테스트
Schouw & Co의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.3%, MDD -76.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 5.1%, MDD -24.5%, Sharpe 0.49, 시장 노출 10%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 7.6%, MDD -67.3%, 노출 79%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=15, atrPeriod=13, mult=2.7 |
5.1% | -24.5% | 0.49 | 0.21 | 3.7배 | 64 | 10% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=38, k=3.5 |
3.3% | -21.0% | 0.44 | 0.16 | 2.4배 | 28 | 9% |
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=175 |
7.1% | -60.4% | 0.43 | 0.12 | 6.2배 | 34 | 61% |
| ADX / DI 방향성 period=8, threshold=41 |
4.8% | -45.7% | 0.42 | 0.10 | 3.5배 | 174 | 14% |
| ROC 모멘텀 n=148, threshold=-0.11 |
7.6% | -67.3% | 0.41 | 0.11 | 7.1배 | 113 | 79% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=177 |
5.9% | -65.7% | 0.37 | 0.09 | 4.6배 | 34 | 63% |
| Supertrend period=20, mult=3.8 |
5.4% | -49.7% | 0.36 | 0.11 | 4.1배 | 121 | 56% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.08 |
5.7% | -64.7% | 0.35 | 0.09 | 4.3배 | 376 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=86, exitN=53 |
4.8% | -50.3% | 0.34 | 0.10 | 3.5배 | 44 | 48% |
| MACD fast=12, slow=42, signal=10 |
-0.1% | -72.4% | 0.11 | -0.00 | 1.0배 | 441 | 48% |
| 매수후보유 | 10.3% | -76.9% | 0.46 | 0.13 | 13.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 15일 평균 + 변동성 2.7배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 15일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.