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Solar A/S Class B 백테스트
Solar A/S Class B의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.7%, MDD -13.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -0.0%, MDD -82.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.7%, MDD -13.1%, Sharpe 0.59, 시장 노출 9%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 10.1%, MDD -49.0%, 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 3.7%p 높고, MDD는 69.2%p 개선됐습니다(CAGR 3.7%, MDD -13.1%, 노출 9%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=79, threshold=29 |
3.7% | -13.1% | 0.59 | 0.28 | 2.6배 | 4 | 9% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=89, exitN=50 |
10.1% | -49.0% | 0.57 | 0.21 | 13.0배 | 37 | 47% |
| SMA 크로스오버 fast=6, slow=171 |
9.6% | -47.7% | 0.55 | 0.20 | 11.4배 | 61 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=19, slow=162 |
9.4% | -39.2% | 0.54 | 0.24 | 10.8배 | 39 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=162, threshold=0.08 |
6.4% | -53.7% | 0.43 | 0.12 | 5.2배 | 123 | 40% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=75, atrPeriod=24, mult=2.6 |
2.6% | -56.6% | 0.23 | 0.05 | 2.0배 | 95 | 40% |
| Supertrend period=8, mult=3.9 |
1.6% | -67.3% | 0.18 | 0.02 | 1.5배 | 155 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.08 |
1.0% | -65.8% | 0.15 | 0.01 | 1.3배 | 329 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=1.9 |
0.6% | -64.9% | 0.12 | 0.01 | 1.2배 | 93 | 34% |
| MACD fast=15, slow=34, signal=18 |
-1.8% | -68.2% | 0.02 | -0.03 | 0.6배 | 331 | 49% |
| 매수후보유 | -0.0% | -82.3% | 0.16 | -0.00 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 79일)가 29 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 29) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.