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TORM PLC Class A 백테스트
TORM PLC Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 6.4%, MDD -51.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -31.9%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 6.4%, MDD -51.0%, Sharpe 0.40, 시장 노출 23%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 38.3%p 높고, MDD는 49.0%p 개선됐습니다(CAGR 6.4%, MDD -51.0%, 노출 23%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=214 |
6.4% | -51.0% | 0.40 | 0.13 | 3.3배 | 15 | 23% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=134 |
1.5% | -75.8% | 0.23 | 0.02 | 1.3배 | 31 | 37% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=23, k=3.4 |
2.5% | -69.7% | 0.22 | 0.04 | 1.6배 | 20 | 3% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=36, exitN=65 |
-3.4% | -90.2% | 0.18 | -0.04 | 0.5배 | 39 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=30 |
0.5% | -72.6% | 0.17 | 0.01 | 1.1배 | 10 | 3% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=23, mult=3.3 |
0.1% | -64.9% | 0.14 | 0.00 | 1.0배 | 14 | 2% |
| Supertrend period=26, mult=3.1 |
-4.4% | -83.2% | 0.07 | -0.05 | 0.4배 | 119 | 37% |
| ROC 모멘텀 n=120, threshold=0.06 |
-4.6% | -92.1% | 0.07 | -0.05 | 0.4배 | 115 | 31% |
| Parabolic SAR step=0.05, maxStep=0.38 |
-9.3% | -90.2% | 0.03 | -0.10 | 0.2배 | 628 | 44% |
| MACD fast=5, slow=48, signal=9 |
-16.9% | -99.1% | -0.09 | -0.17 | 0.0배 | 433 | 52% |
| 매수후보유 | -31.9% | -100.0% | -0.17 | -0.32 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 48일 지수이동평균이 214일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 48일선이 214일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.