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Vestas Wind Systems A/S 백테스트
Vestas Wind Systems A/S의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 9.5%, MDD -28.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 4.3%, MDD -96.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 14.6%, MDD -56.7%, Sharpe 0.64, 시장 노출 39%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 10.3%p 높고, MDD는 39.9%p 개선됐습니다(CAGR 9.5%, MDD -28.8%, 노출 15%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=108, exitN=52 |
14.6% | -56.7% | 0.64 | 0.26 | 35.6배 | 33 | 39% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=3.5 |
9.5% | -28.8% | 0.61 | 0.33 | 10.7배 | 24 | 15% |
| SMA 크로스오버 fast=6, slow=245 |
14.3% | -60.2% | 0.59 | 0.24 | 33.6배 | 65 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=23, mult=3.6 |
11.1% | -64.4% | 0.57 | 0.17 | 15.8배 | 64 | 29% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=213 |
13.6% | -58.6% | 0.56 | 0.23 | 28.4배 | 29 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=126, threshold=-0.02 |
11.4% | -59.2% | 0.49 | 0.19 | 17.0배 | 189 | 56% |
| Supertrend period=13, mult=4.2 |
9.9% | -81.2% | 0.45 | 0.12 | 11.9배 | 112 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
8.8% | -70.0% | 0.42 | 0.13 | 9.2배 | 210 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=19 |
5.0% | -53.5% | 0.32 | 0.09 | 3.6배 | 206 | 29% |
| MACD fast=12, slow=35, signal=19 |
0.0% | -85.3% | 0.18 | 0.00 | 1.0배 | 364 | 51% |
| 매수후보유 | 4.3% | -96.5% | 0.34 | 0.04 | 3.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 108일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 52일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.