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Egypt Aluminum 백테스트
Egypt Aluminum의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 21.9%, MDD -91.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 24.1%, MDD -83.3%, Sharpe 0.53, 시장 노출 53%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=42, slow=89 |
24.1% | -83.3% | 0.53 | 0.29 | 253.6배 | 72 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=60 |
23.5% | -82.4% | 0.53 | 0.29 | 225.2배 | 49 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=57, exitN=61 |
19.8% | -87.2% | 0.49 | 0.23 | 103.1배 | 40 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=122, threshold=0.07 |
15.8% | -95.4% | 0.46 | 0.17 | 43.5배 | 151 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.32 |
13.3% | -97.1% | 0.45 | 0.14 | 24.7배 | 494 | 49% |
| Supertrend period=9, mult=5 |
10.6% | -93.8% | 0.41 | 0.11 | 13.4배 | 93 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=19 |
11.7% | -86.1% | 0.40 | 0.14 | 17.1배 | 218 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=49, atrPeriod=20, mult=3.8 |
2.7% | -95.5% | 0.31 | 0.03 | 2.0배 | 66 | 27% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=1.5 |
2.1% | -98.6% | 0.29 | 0.02 | 1.7배 | 138 | 43% |
| MACD fast=12, slow=37, signal=10 |
-5.3% | -99.2% | 0.19 | -0.05 | 0.2배 | 451 | 49% |
| 매수후보유 | 21.9% | -91.4% | 0.53 | 0.24 | 159.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 42일 평균가격이 89일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 42일 평균이 89일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.