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Sacyr SA 백테스트
Sacyr SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.6%, MDD -20.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -1.0%, MDD -98.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 8.4%, MDD -43.0%, Sharpe 0.47, 시장 노출 36%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 9.4%, MDD -61.8%, 노출 64%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 9.4%p 높고, MDD는 55.0%p 개선됐습니다(CAGR 1.6%, MDD -20.1%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=27, exitN=12 |
8.4% | -43.0% | 0.47 | 0.19 | 8.5배 | 150 | 36% |
| ROC 모멘텀 n=128, threshold=-0.04 |
9.4% | -61.8% | 0.46 | 0.15 | 10.9배 | 155 | 64% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=38, k=1.9 |
7.3% | -55.6% | 0.43 | 0.13 | 6.5배 | 156 | 34% |
| EMA 크로스오버 fast=23, slow=26 |
7.9% | -56.2% | 0.42 | 0.14 | 7.6배 | 141 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
6.9% | -64.5% | 0.38 | 0.11 | 5.9배 | 221 | 49% |
| SMA 크로스오버 fast=13, slow=134 |
6.6% | -63.3% | 0.37 | 0.10 | 5.4배 | 73 | 55% |
| Supertrend period=18, mult=3.2 |
6.6% | -67.1% | 0.37 | 0.10 | 5.4배 | 165 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=16, mult=2.4 |
5.2% | -49.8% | 0.35 | 0.11 | 3.9배 | 116 | 32% |
| MACD fast=23, slow=34, signal=13 |
4.2% | -64.7% | 0.28 | 0.07 | 3.0배 | 304 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=40, threshold=28 |
1.6% | -20.1% | 0.24 | 0.08 | 1.5배 | 8 | 4% |
| 매수후보유 | -1.0% | -98.1% | 0.19 | -0.01 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 27일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 12일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.