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Tubacex, S.A. 백테스트
Tubacex, S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 7.8%, MDD -49.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 1.7%, MDD -87.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 7.8%, MDD -49.5%, Sharpe 0.44, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 6.1%p 높고, MDD는 38.4%p 개선됐습니다(CAGR 7.8%, MDD -49.5%, 노출 50%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=70, slow=377 |
7.8% | -49.5% | 0.44 | 0.16 | 7.3배 | 14 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=41, slow=206 |
5.5% | -71.9% | 0.34 | 0.08 | 4.1배 | 36 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=98, exitN=73 |
3.2% | -69.0% | 0.25 | 0.05 | 2.3배 | 36 | 51% |
| Supertrend period=23, mult=4 |
3.1% | -64.5% | 0.24 | 0.05 | 2.2배 | 102 | 55% |
| MACD fast=13, slow=25, signal=23 |
2.4% | -65.1% | 0.22 | 0.04 | 1.9배 | 356 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=108, threshold=-0.02 |
1.6% | -63.7% | 0.19 | 0.03 | 1.5배 | 224 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=1.2 |
0.1% | -67.7% | 0.11 | 0.00 | 1.0배 | 188 | 42% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=13 |
0.3% | -73.6% | 0.11 | 0.00 | 1.1배 | 154 | 32% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=19, mult=1.6 |
-0.4% | -75.2% | 0.09 | -0.00 | 0.9배 | 160 | 42% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.26 |
-2.1% | -77.6% | 0.04 | -0.03 | 0.6배 | 444 | 50% |
| 매수후보유 | 1.7% | -87.9% | 0.22 | 0.02 | 1.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 70일 지수이동평균이 377일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 70일선이 377일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.