추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · FI
Elisa Oyj Class A 백테스트
Elisa Oyj Class A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR -0.0%, MDD -26.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR -0.5%, MDD -92.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 4.3%, MDD -41.3%, Sharpe 0.32, 시장 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 4.8%p 높고, MDD는 50.9%p 개선됐습니다(CAGR -0.0%, MDD -26.5%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=29, slow=195 |
4.3% | -41.3% | 0.32 | 0.10 | 3.1배 | 56 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=217 |
4.3% | -47.4% | 0.31 | 0.09 | 3.1배 | 34 | 61% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.02 |
3.4% | -53.0% | 0.27 | 0.06 | 2.4배 | 116 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=103, exitN=52 |
2.1% | -51.0% | 0.21 | 0.04 | 1.7배 | 46 | 44% |
| Supertrend period=19, mult=4.9 |
1.7% | -58.1% | 0.18 | 0.03 | 1.5배 | 80 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=121, threshold=0.08 |
-0.1% | -53.5% | 0.08 | -0.00 | 1.0배 | 228 | 35% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=1.4 |
-0.6% | -70.9% | 0.05 | -0.01 | 0.8배 | 144 | 42% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=13, atrPeriod=31, mult=3.1 |
-0.0% | -26.5% | 0.02 | -0.00 | 1.0배 | 20 | 3% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=17 |
-0.7% | -45.0% | 0.02 | -0.02 | 0.8배 | 124 | 22% |
| MACD fast=18, slow=53, signal=19 |
-7.0% | -91.2% | -0.21 | -0.08 | 0.1배 | 289 | 52% |
| 매수후보유 | -0.5% | -92.2% | 0.15 | -0.01 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 29일 평균가격이 195일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 29일 평균이 195일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.