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Harvia Oyj 백테스트
Harvia Oyj의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 33.7%, MDD -26.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 28.6%, MDD -79.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 46.1%, MDD -34.2%, Sharpe 1.27, 시장 노출 80%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 17.5%p 높고, MDD는 45.6%p 개선됐습니다(CAGR 33.7%, MDD -26.8%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=9, exitN=35 |
46.1% | -34.2% | 1.27 | 1.35 | 23.8배 | 23 | 80% |
| Supertrend period=29, mult=3.1 |
33.7% | -26.8% | 1.13 | 1.26 | 11.3배 | 43 | 55% |
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=181 |
34.9% | -38.6% | 1.10 | 0.90 | 12.2배 | 11 | 67% |
| ROC 모멘텀 n=140, threshold=-0.03 |
33.3% | -43.7% | 1.06 | 0.76 | 11.1배 | 25 | 70% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=24 |
18.8% | -24.4% | 1.04 | 0.77 | 4.2배 | 12 | 20% |
| EMA 크로스오버 fast=65, slow=192 |
31.8% | -51.0% | 1.03 | 0.62 | 10.1배 | 5 | 65% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=3.1 |
19.7% | -31.8% | 1.03 | 0.62 | 4.5배 | 14 | 28% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=27, atrPeriod=25, mult=4 |
16.8% | -19.9% | 0.98 | 0.84 | 3.7배 | 18 | 23% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.16 |
24.0% | -43.3% | 0.86 | 0.55 | 6.0배 | 95 | 54% |
| MACD fast=23, slow=49, signal=16 |
13.0% | -44.3% | 0.57 | 0.29 | 2.8배 | 79 | 50% |
| 매수후보유 | 28.6% | -79.8% | 0.83 | 0.36 | 8.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 9일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 35일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.