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Konecranes Oyj 백테스트
Konecranes Oyj의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 10.4%, MDD -45.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 8.3%, MDD -70.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 10.4%, MDD -45.1%, Sharpe 0.51, 시장 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.1%p 높고, MDD는 25.8%p 개선됐습니다(CAGR 10.4%, MDD -45.1%, 노출 59%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=47, slow=79 |
10.4% | -45.1% | 0.51 | 0.23 | 13.9배 | 84 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=77 |
10.0% | -58.9% | 0.46 | 0.17 | 12.7배 | 73 | 85% |
| EMA 크로스오버 fast=27, slow=161 |
8.3% | -48.4% | 0.44 | 0.17 | 8.4배 | 46 | 61% |
| ROC 모멘텀 n=122, threshold=0.01 |
6.7% | -50.3% | 0.38 | 0.13 | 5.6배 | 182 | 58% |
| Supertrend period=10, mult=5 |
4.9% | -60.5% | 0.31 | 0.08 | 3.6배 | 94 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=34, k=2.7 |
2.7% | -52.1% | 0.24 | 0.05 | 2.0배 | 92 | 24% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=26, mult=2.5 |
1.8% | -62.3% | 0.19 | 0.03 | 1.6배 | 126 | 35% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=21 |
1.7% | -46.7% | 0.19 | 0.04 | 1.6배 | 116 | 20% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.18 |
-2.5% | -77.6% | 0.03 | -0.03 | 0.5배 | 446 | 51% |
| MACD fast=13, slow=35, signal=7 |
-3.8% | -84.8% | -0.02 | -0.05 | 0.4배 | 534 | 50% |
| 매수후보유 | 8.3% | -70.9% | 0.40 | 0.12 | 8.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 47일 평균가격이 79일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 47일 평균이 79일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.