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Kemira Oyj 백테스트
Kemira Oyj의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 99%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 5.8%, MDD -77.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 6.9%, MDD -69.2%, Sharpe 0.37, 시장 노출 99%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=4, threshold=-0.11 |
6.9% | -69.2% | 0.37 | 0.10 | 5.9배 | 49 | 99% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=3 |
2.8% | -30.4% | 0.30 | 0.09 | 2.1배 | 38 | 14% |
| SMA 크로스오버 fast=78, slow=255 |
3.9% | -50.3% | 0.28 | 0.08 | 2.8배 | 34 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=31, exitN=102 |
3.8% | -52.2% | 0.27 | 0.07 | 2.7배 | 52 | 77% |
| EMA 크로스오버 fast=33, slow=131 |
1.1% | -63.6% | 0.16 | 0.02 | 1.3배 | 60 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=44, threshold=28 |
0.4% | -7.1% | 0.15 | 0.05 | 1.1배 | 4 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=28, atrPeriod=11, mult=3.8 |
0.0% | -34.8% | 0.05 | 0.00 | 1.0배 | 44 | 10% |
| Supertrend period=10, mult=4.1 |
-3.3% | -76.8% | -0.05 | -0.04 | 0.4배 | 128 | 49% |
| MACD fast=15, slow=27, signal=12 |
-3.3% | -74.8% | -0.05 | -0.04 | 0.4배 | 415 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
-7.0% | -86.7% | -0.22 | -0.08 | 0.1배 | 425 | 50% |
| 매수후보유 | 5.8% | -77.6% | 0.34 | 0.08 | 4.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 4일 수익률이 -11%보다 크면 매수
- 매도 — 4일 수익률이 -11% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.