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Metso Corporation 백테스트
Metso Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 9.3%, MDD -50.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 8.4%, MDD -84.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 16.7%, MDD -52.4%, Sharpe 0.64, 시장 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 8.2%p 높고, MDD는 31.6%p 개선됐습니다(CAGR 9.3%, MDD -50.6%, 노출 60%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=51, slow=65 |
16.7% | -52.4% | 0.64 | 0.32 | 21.1배 | 93 | 60% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=17, exitN=62 |
16.5% | -56.2% | 0.60 | 0.29 | 20.6배 | 49 | 79% |
| EMA 크로스오버 fast=54, slow=66 |
9.3% | -50.6% | 0.45 | 0.18 | 5.8배 | 49 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=110, threshold=0.04 |
7.4% | -53.6% | 0.40 | 0.14 | 4.1배 | 180 | 53% |
| Supertrend period=24, mult=4.9 |
6.0% | -67.7% | 0.35 | 0.09 | 3.2배 | 73 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=35 |
2.2% | -20.5% | 0.30 | 0.11 | 1.5배 | 20 | 5% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=2.2 |
4.0% | -47.1% | 0.29 | 0.08 | 2.2배 | 63 | 32% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=24, mult=2.2 |
2.2% | -57.0% | 0.21 | 0.04 | 1.5배 | 105 | 39% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.3 |
1.7% | -77.6% | 0.21 | 0.02 | 1.4배 | 347 | 52% |
| MACD fast=18, slow=22, signal=8 |
-0.1% | -83.5% | 0.16 | -0.00 | 1.0배 | 371 | 51% |
| 매수후보유 | 8.4% | -84.0% | 0.41 | 0.10 | 5.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 51일 평균가격이 65일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 51일 평균이 65일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.