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Puuilo Oyj 백테스트
Puuilo Oyj의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 23.9%, MDD -19.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 18.2%, MDD -53.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 23.9%, MDD -19.3%, Sharpe 1.06, 시장 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 5.7%p 높고, MDD는 33.9%p 개선됐습니다(CAGR 23.9%, MDD -19.3%, 노출 60%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=43, slow=111 |
23.9% | -19.3% | 1.06 | 1.24 | 3.0배 | 9 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=103, threshold=0.04 |
22.8% | -26.3% | 1.01 | 0.87 | 2.9배 | 29 | 58% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=144 |
19.8% | -19.8% | 0.93 | 1.00 | 2.5배 | 7 | 61% |
| Supertrend period=17, mult=4 |
14.5% | -33.8% | 0.71 | 0.43 | 2.0배 | 19 | 64% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=67, exitN=33 |
13.7% | -26.2% | 0.69 | 0.52 | 1.9배 | 11 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=9 |
12.7% | -23.6% | 0.64 | 0.54 | 1.8배 | 51 | 63% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=75, k=1.6 |
10.7% | -21.5% | 0.61 | 0.50 | 1.7배 | 17 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=10, atrPeriod=16, mult=2.1 |
4.1% | -16.1% | 0.40 | 0.26 | 1.2배 | 22 | 13% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.18 |
2.8% | -39.7% | 0.24 | 0.07 | 1.2배 | 121 | 56% |
| MACD fast=15, slow=23, signal=18 |
-2.8% | -51.1% | -0.02 | -0.05 | 0.9배 | 72 | 48% |
| 매수후보유 | 18.2% | -53.2% | 0.69 | 0.34 | 2.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 43일 평균가격이 111일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 43일 평균이 111일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.