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Qt Group Plc 백테스트
Qt Group Plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 32.3%, MDD -24.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 23.7%, MDD -89.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 37.6%, MDD -41.0%, Sharpe 1.15, 시장 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 14.0%p 높고, MDD는 48.7%p 개선됐습니다(CAGR 32.3%, MDD -24.8%, 노출 41%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=114, threshold=0.05 |
37.6% | -41.0% | 1.15 | 0.92 | 27.1배 | 23 | 56% |
| SMA 크로스오버 fast=26, slow=155 |
37.2% | -41.4% | 1.11 | 0.90 | 26.3배 | 13 | 58% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=17 |
32.3% | -24.8% | 1.11 | 1.30 | 18.0배 | 41 | 41% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=61, atrPeriod=24, mult=0.8 |
37.2% | -34.2% | 1.11 | 1.09 | 26.1배 | 63 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=19, slow=123 |
34.4% | -43.7% | 1.04 | 0.79 | 21.3배 | 15 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=1.1 |
31.2% | -37.5% | 1.02 | 0.83 | 16.5배 | 47 | 53% |
| Supertrend period=8, mult=4.5 |
34.0% | -49.5% | 1.02 | 0.69 | 20.5배 | 29 | 64% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=38, exitN=55 |
34.7% | -56.6% | 0.99 | 0.61 | 21.7배 | 19 | 66% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.32 |
23.6% | -70.5% | 0.78 | 0.33 | 8.9배 | 157 | 50% |
| MACD fast=19, slow=31, signal=7 |
15.0% | -54.2% | 0.58 | 0.28 | 4.3배 | 143 | 51% |
| 매수후보유 | 23.7% | -89.7% | 0.69 | 0.26 | 9.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 114일 수익률이 5%보다 크면 매수
- 매도 — 114일 수익률이 5% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.