추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · FR
Aeroports de Paris 백테스트
Aeroports de Paris의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 4.8%, MDD -64.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.7%, MDD -16.8%, Sharpe 0.49, 시장 노출 7%.
CAGR 참고 1위: 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 3.1%, MDD -18.9%, 노출 11%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=28 |
2.7% | -16.8% | 0.49 | 0.16 | 1.7배 | 18 | 7% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=71, k=3.3 |
3.1% | -18.9% | 0.45 | 0.16 | 1.8배 | 11 | 11% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=50, exitN=52 |
2.4% | -60.1% | 0.22 | 0.04 | 1.6배 | 45 | 58% |
| SMA 크로스오버 fast=47, slow=193 |
1.7% | -55.7% | 0.18 | 0.03 | 1.4배 | 34 | 58% |
| ROC 모멘텀 n=149, threshold=-0.04 |
0.4% | -54.7% | 0.12 | 0.01 | 1.1배 | 181 | 66% |
| EMA 크로스오버 fast=54, slow=61 |
0.1% | -69.5% | 0.10 | 0.00 | 1.0배 | 59 | 58% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=67, atrPeriod=25, mult=3.3 |
0.0% | -60.5% | 0.07 | 0.00 | 1.0배 | 61 | 33% |
| Supertrend period=19, mult=4.3 |
-1.1% | -77.6% | 0.04 | -0.01 | 0.8배 | 83 | 55% |
| MACD fast=21, slow=59, signal=19 |
-2.3% | -53.2% | -0.01 | -0.04 | 0.6배 | 193 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
-6.3% | -82.6% | -0.25 | -0.08 | 0.3배 | 169 | 53% |
| 매수후보유 | 4.8% | -64.3% | 0.30 | 0.07 | 2.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 29일)가 28 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 28) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.