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Amundi MSCI Emerging Markets Swap -UCITS ETF EUR C- Capitalisation 백테스트
Amundi MSCI Emerging Markets Swap -UCITS ETF EUR C- Capitalisation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 5.6%, MDD -35.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 3.3%, MDD -22.9%, Sharpe 0.36, 시장 노출 45%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 3.6%, MDD -33.4%, 노출 61%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=105, exitN=78 |
3.3% | -22.9% | 0.36 | 0.15 | 1.7배 | 21 | 45% |
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=211 |
3.6% | -33.4% | 0.33 | 0.11 | 1.7배 | 19 | 61% |
| EMA 크로스오버 fast=22, slow=108 |
2.8% | -31.7% | 0.29 | 0.09 | 1.5배 | 41 | 63% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=2.9 |
1.1% | -14.6% | 0.25 | 0.08 | 1.2배 | 18 | 12% |
| ROC 모멘텀 n=130, threshold=-0.02 |
-0.4% | -56.7% | 0.03 | -0.01 | 0.9배 | 117 | 66% |
| Supertrend period=43, mult=5 |
-0.8% | -39.4% | -0.00 | -0.02 | 0.9배 | 118 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=29, mult=3.5 |
-0.5% | -27.8% | -0.01 | -0.02 | 0.9배 | 80 | 36% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=18 |
-0.5% | -16.4% | -0.10 | -0.03 | 0.9배 | 20 | 7% |
| MACD fast=23, slow=55, signal=14 |
-2.2% | -40.0% | -0.14 | -0.06 | 0.7배 | 176 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
-3.0% | -59.9% | -0.21 | -0.05 | 0.6배 | 134 | 56% |
| 매수후보유 | 5.6% | -35.0% | 0.39 | 0.16 | 2.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 105일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 78일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.