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Amundi Core MSCI Emerging Markets -UCITS ETF DR- Capitalisation 백테스트
Amundi Core MSCI Emerging Markets -UCITS ETF DR- Capitalisation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 95%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.8%, MDD -32.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 7.2%, MDD -27.5%, Sharpe 0.50, 시장 노출 95%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 95% n=38, threshold=-0.09 |
7.2% | -27.5% | 0.50 | 0.26 | 1.9배 | 15 | 95% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=41 |
1.0% | -6.0% | 0.39 | 0.16 | 1.1배 | 2 | 3% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=117, exitN=78 |
3.8% | -21.8% | 0.39 | 0.17 | 1.4배 | 11 | 40% |
| SMA 크로스오버 fast=24, slow=88 |
3.5% | -25.7% | 0.32 | 0.13 | 1.4배 | 32 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=2.8 |
1.4% | -14.2% | 0.25 | 0.09 | 1.1배 | 16 | 16% |
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=88 |
2.0% | -33.2% | 0.21 | 0.06 | 1.2배 | 21 | 63% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=16, mult=3.7 |
0.4% | -3.7% | 0.19 | 0.11 | 1.0배 | 6 | 2% |
| Supertrend period=19, mult=3.8 |
-1.2% | -31.7% | -0.04 | -0.04 | 0.9배 | 76 | 59% |
| MACD fast=16, slow=57, signal=18 |
-1.5% | -36.8% | -0.07 | -0.04 | 0.9배 | 107 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.26 |
-4.5% | -43.4% | -0.30 | -0.10 | 0.6배 | 119 | 58% |
| 매수후보유 | 7.8% | -32.0% | 0.49 | 0.25 | 2.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 38일 수익률이 -9%보다 크면 매수
- 매도 — 38일 수익률이 -9% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.