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Air Liquide SA 백테스트
Air Liquide SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.7%, MDD -41.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 5.0%, MDD -29.9%, Sharpe 0.36, 시장 노출 74%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=223 |
5.0% | -29.9% | 0.36 | 0.17 | 3.7배 | 31 | 74% |
| ROC 모멘텀 n=113, threshold=-0.11 |
4.3% | -47.5% | 0.30 | 0.09 | 3.1배 | 93 | 93% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=43, exitN=137 |
3.6% | -39.0% | 0.28 | 0.09 | 2.6배 | 31 | 83% |
| EMA 크로스오버 fast=36, slow=216 |
3.0% | -36.3% | 0.25 | 0.08 | 2.2배 | 43 | 76% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=9, atrPeriod=18, mult=3.9 |
0.1% | -1.5% | 0.17 | 0.08 | 1.0배 | 2 | 0% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=24 |
0.1% | -6.6% | 0.10 | 0.02 | 1.0배 | 2 | 1% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=14, k=2.9 |
0.1% | -11.0% | 0.05 | 0.01 | 1.0배 | 20 | 3% |
| Supertrend period=15, mult=4.8 |
-2.0% | -48.8% | -0.05 | -0.04 | 0.6배 | 83 | 59% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
-7.4% | -88.7% | -0.41 | -0.08 | 0.1배 | 258 | 55% |
| MACD fast=15, slow=23, signal=12 |
-10.2% | -94.9% | -0.61 | -0.11 | 0.1배 | 500 | 50% |
| 매수후보유 | 7.7% | -41.2% | 0.43 | 0.19 | 7.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 57일 평균가격이 223일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 57일 평균이 223일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.