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Alstom SA 백테스트
Alstom SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.3%, MDD -13.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 0.2%, MDD -86.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 5.0%, MDD -19.3%, Sharpe 0.52, 시장 노출 8%.
CAGR 참고 1위: MACD — CAGR 5.7%, MDD -50.5%, 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 4.8%p 높고, MDD는 66.9%p 개선됐습니다(CAGR 0.3%, MDD -13.7%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=33, k=3.3 |
5.0% | -19.3% | 0.52 | 0.26 | 2.8배 | 22 | 8% |
| MACD fast=24, slow=57, signal=14 |
5.7% | -50.5% | 0.34 | 0.11 | 3.2배 | 195 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=51 |
5.0% | -64.0% | 0.31 | 0.08 | 2.8배 | 77 | 79% |
| SMA 크로스오버 fast=41, slow=74 |
4.2% | -65.3% | 0.29 | 0.06 | 2.4배 | 80 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=15, atrPeriod=21, mult=2.7 |
2.5% | -35.0% | 0.28 | 0.07 | 1.7배 | 50 | 9% |
| Supertrend period=17, mult=3.4 |
2.5% | -78.5% | 0.22 | 0.03 | 1.7배 | 116 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=49, threshold=-0.11 |
1.7% | -75.8% | 0.20 | 0.02 | 1.4배 | 189 | 81% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.04 |
1.8% | -68.9% | 0.19 | 0.03 | 1.4배 | 154 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=78, slow=107 |
0.7% | -66.8% | 0.15 | 0.01 | 1.2배 | 32 | 59% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=32 |
0.3% | -13.7% | 0.09 | 0.02 | 1.1배 | 2 | 1% |
| 매수후보유 | 0.2% | -86.2% | 0.20 | 0.00 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 33일 평균의 상단 밴드(변동성 3.3배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 33일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.