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Amundi SA 백테스트
Amundi SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 6.6%, MDD -30.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.0%, MDD -49.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 6.6%, MDD -30.1%, Sharpe 0.42, 시장 노출 61%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 0.4%p 낮지만, MDD는 19.8%p 개선됐습니다(CAGR 6.6%, MDD -30.1%, 노출 61%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=23, mult=2.5 |
6.6% | -30.1% | 0.42 | 0.22 | 2.0배 | 103 | 61% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=18, exitN=51 |
6.6% | -44.7% | 0.41 | 0.15 | 2.0배 | 37 | 73% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=28, k=1.2 |
4.6% | -29.0% | 0.36 | 0.16 | 1.6배 | 107 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=54, slow=148 |
4.6% | -41.8% | 0.32 | 0.11 | 1.6배 | 17 | 60% |
| SMA 크로스오버 fast=46, slow=151 |
4.5% | -46.5% | 0.32 | 0.10 | 1.6배 | 21 | 57% |
| ROC 모멘텀 n=62, threshold=-0.06 |
2.6% | -46.9% | 0.23 | 0.06 | 1.3배 | 99 | 75% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.28 |
2.5% | -37.7% | 0.22 | 0.07 | 1.3배 | 147 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=26, mult=2.2 |
2.0% | -27.6% | 0.21 | 0.07 | 1.2배 | 57 | 41% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=11 |
1.2% | -28.7% | 0.15 | 0.04 | 1.1배 | 141 | 47% |
| MACD fast=16, slow=59, signal=19 |
0.2% | -42.3% | 0.10 | 0.01 | 1.0배 | 121 | 53% |
| 매수후보유 | 7.0% | -49.9% | 0.38 | 0.14 | 2.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 23일·폭 2.5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.