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bioMerieux SA 백테스트
bioMerieux SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.1%, MDD -53.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 8.1%, MDD -51.9%, Sharpe 0.47, 시장 노출 69%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 8.5%, MDD -53.5%, 노출 97%. 노출률 95% 이상의 홀드 유사 결과이므로 대표 전략으로 채택하지 않았습니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=99, slow=179 |
8.1% | -51.9% | 0.47 | 0.16 | 5.6배 | 18 | 69% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 97% n=7, threshold=-0.09 |
8.5% | -53.5% | 0.44 | 0.16 | 6.0배 | 73 | 97% |
| SMA 크로스오버 fast=35, slow=176 |
7.2% | -55.4% | 0.43 | 0.13 | 4.6배 | 38 | 67% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=71, exitN=61 |
6.0% | -44.7% | 0.39 | 0.13 | 3.6배 | 32 | 62% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=16 |
1.5% | -39.1% | 0.18 | 0.04 | 1.4배 | 70 | 22% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=13, k=3.2 |
0.3% | -6.7% | 0.16 | 0.04 | 1.1배 | 8 | 1% |
| Supertrend period=26, mult=4.8 |
1.0% | -60.0% | 0.15 | 0.02 | 1.3배 | 78 | 62% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=12, atrPeriod=21, mult=3.8 |
0.3% | -6.3% | 0.15 | 0.05 | 1.1배 | 8 | 1% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.22 |
-3.4% | -69.9% | -0.08 | -0.05 | 0.5배 | 298 | 53% |
| MACD fast=13, slow=43, signal=17 |
-3.4% | -68.0% | -0.08 | -0.05 | 0.5배 | 301 | 50% |
| 매수후보유 | 9.1% | -53.6% | 0.46 | 0.17 | 6.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 99일 지수이동평균이 179일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 99일선이 179일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.