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Multi Units LU -Amundi Euro Stoxx Banks ETF Acc- Capitalisation 백테스트
Multi Units LU -Amundi Euro Stoxx Banks ETF Acc- Capitalisation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 16.3%, MDD -25.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 11.3%, MDD -63.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 16.3%, MDD -25.7%, Sharpe 0.94, 시장 노출 58%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 4.9%p 높고, MDD는 38.2%p 개선됐습니다(CAGR 16.3%, MDD -25.7%, 노출 58%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=2, slow=216 |
16.3% | -25.7% | 0.94 | 0.63 | 6.7배 | 21 | 58% |
| EMA 크로스오버 fast=18, slow=211 |
13.7% | -33.4% | 0.79 | 0.41 | 5.0배 | 11 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=74, exitN=97 |
13.1% | -33.0% | 0.76 | 0.40 | 4.8배 | 13 | 62% |
| ROC 모멘텀 n=161, threshold=0.04 |
11.9% | -36.9% | 0.71 | 0.32 | 4.2배 | 63 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=2.7 |
3.9% | -17.2% | 0.41 | 0.22 | 1.6배 | 27 | 19% |
| ADX / DI 방향성 period=18, threshold=33 |
1.9% | -9.2% | 0.38 | 0.20 | 1.3배 | 14 | 5% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.32 |
4.2% | -55.2% | 0.31 | 0.08 | 1.7배 | 349 | 55% |
| MACD fast=18, slow=59, signal=19 |
2.8% | -64.1% | 0.24 | 0.04 | 1.4배 | 130 | 52% |
| Supertrend period=19, mult=2.9 |
2.8% | -59.2% | 0.24 | 0.05 | 1.4배 | 173 | 58% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=17, atrPeriod=24, mult=1.2 |
-0.6% | -60.7% | 0.04 | -0.01 | 0.9배 | 205 | 42% |
| 매수후보유 | 11.3% | -63.9% | 0.52 | 0.18 | 3.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 2일 평균가격이 216일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 2일 평균이 216일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.